PortfoliosLab logo
Сравнение RC с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RC и ONEQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности RC и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.35%
534.95%
RC
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-1.10

ONEQ:

0.41

Коэф-т Сортино

RC:

-1.45

ONEQ:

0.74

Коэф-т Омега

RC:

0.77

ONEQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.76

ONEQ:

0.43

Коэф-т Мартина

RC:

-1.82

ONEQ:

1.43

Индекс Язвы

RC:

25.15%

ONEQ:

7.33%

Дневная вол-ть

RC:

41.60%

ONEQ:

25.60%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

RC:

-60.45%

ONEQ:

-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -37.88%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: -2.33% против 14.84% соответственно.


RC

С начала года

-37.88%

1 месяц

-14.67%

6 месяцев

-39.86%

1 год

-45.61%

5 лет

5.05%

10 лет

-2.33%

ONEQ

С начала года

-7.10%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-6.87%

1 год

10.39%

5 лет

15.57%

10 лет

14.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.10
0.41
RC
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и ONEQ

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.40%, что больше доходности ONEQ в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation
22.40%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.68%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

Сравнение просадок RC и ONEQ

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-60.45%
-11.04%
RC
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности RC и ONEQ

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.12%
8.67%
RC
ONEQ