PortfoliosLab logo
Сравнение RC с FRIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RC и FRIFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RC и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.01%
90.77%
RC
FRIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-0.99

FRIFX:

1.92

Коэф-т Сортино

RC:

-1.23

FRIFX:

2.63

Коэф-т Омега

RC:

0.81

FRIFX:

1.37

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.68

FRIFX:

1.15

Коэф-т Мартина

RC:

-1.75

FRIFX:

7.68

Индекс Язвы

RC:

23.41%

FRIFX:

1.42%

Дневная вол-ть

RC:

41.44%

FRIFX:

5.69%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

FRIFX:

-39.77%

Текущая просадка

RC:

-56.24%

FRIFX:

-1.78%

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у FRIFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: -1.23% против 4.68% соответственно.


RC

С начала года

-31.26%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-29.60%

1 год

-41.11%

5 лет

2.08%

10 лет

-1.23%

FRIFX

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

0.38%

1 год

11.19%

5 лет

7.82%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и FRIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

FRIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIFX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RC: -0.99
FRIFX: 1.92
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RC: -1.23
FRIFX: 2.63
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RC: 0.81
FRIFX: 1.37
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RC: -0.68
FRIFX: 1.15
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RC: -1.75
FRIFX: 7.68

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
1.92
RC
FRIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и FRIFX

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.24%, что больше доходности FRIFX в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation
20.24%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
4.61%4.65%4.99%4.10%1.33%4.77%4.38%4.47%4.37%4.30%6.32%7.55%

Просадки

Сравнение просадок RC и FRIFX

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки FRIFX в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и FRIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.24%
-1.78%
RC
FRIFX

Волатильность

Сравнение волатильности RC и FRIFX

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.03%
3.17%
RC
FRIFX