PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RC с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RC с TRMD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ready Capital Corporation (RC) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RC или TRMD.

Корреляция

Корреляция между RC и TRMD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RC и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.77%
325.32%
RC
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-0.99

TRMD:

-0.98

Коэф-т Сортино

RC:

-1.23

TRMD:

-1.44

Коэф-т Омега

RC:

0.81

TRMD:

0.84

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.68

TRMD:

-0.68

Коэф-т Мартина

RC:

-1.75

TRMD:

-1.20

Индекс Язвы

RC:

23.41%

TRMD:

33.47%

Дневная вол-ть

RC:

41.44%

TRMD:

41.25%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

RC:

-56.24%

TRMD:

-52.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RC:

$763.40M

TRMD:

$1.62B

EPS

RC:

-$2.52

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/S

RC:

5.91

TRMD:

1.04

Коэффициент P/B

RC:

0.44

TRMD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

RC:

$334.49M

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

RC:

$289.75M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

RC:

-$175.01M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -11.07%.

RC

С начала года

-31.26%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-29.60%

1 год

-41.11%

5 лет

2.08%

10 лет

-1.23%

TRMD

С начала года

-11.07%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-32.06%

1 год

-42.49%

5 лет

29.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RC: -0.99
TRMD: -0.98
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RC: -1.23
TRMD: -1.44
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RC: 0.81
TRMD: 0.84
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RC: -0.68
TRMD: -0.68
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RC: -1.75
TRMD: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
-0.98
RC
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и TRMD

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.24%, что меньше доходности TRMD в 35.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation		20.24%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
TRMD
TORM plc		35.04%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RC и TRMD

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.24%
-52.67%
RC
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности RC и TRMD

Текущая волатильность для Ready Capital Corporation (RC) составляет 16.03%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что RC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.03%
17.15%
RC
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RC и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию