PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RC с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RC с TRMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RC (Ready Capital Corporation) and TRMD (TORM plc) are both stocks. RC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, RC returned -28.80%/yr vs 42.68%/yr for TRMD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RC и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 51.10%.

RC

1 день
-6.02%
1 месяц
-16.13%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-43.27%
1 год
-60.80%
3 года*
-41.58%
5 лет*
-28.80%
10 лет*
-10.07%

TRMD

1 день
0.11%
1 месяц
-12.81%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.71%
1 год
87.62%
3 года*
18.91%
5 лет*
42.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RC и TRMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RC
Ready Capital Corporation		-27.99%-65.04%-23.49%5.93%-18.28%40.09%-7.25%23.64%8.33%
TRMD
TORM plc		51.10%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%

Correlation

The correlation between RC and TRMD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RC:

$261.53M

TRMD:

$2.91B

EPS

RC:

-$3.06

TRMD:

$3.40

Коэффициент P/S

RC:

0.50

TRMD:

2.02

Коэффициент P/B

RC:

0.20

TRMD:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

RC:

$525.55M

TRMD:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

RC:

$73.92M

TRMD:

$575.03M

EBITDA (12 мес.)

RC:

-$353.42M

TRMD:

$639.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ready Capital Corporation

TORM plc

Часто сравнивают с RC:
RC с LOANRC с ABRRC с FRIFXRC с REFIRC с ARCCRC с ONEQRC с XLK
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с FBRTTRMD с HZOTRMD с NAT

Доходность на риск

RC vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RC
Ранг доходности на риск RC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC: 77
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.32

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
2.91

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.35

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.39

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

11.44

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RC vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

2.32

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

0.93

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.48

-0.66

Просадки

Сравнение просадок RC и TRMD

Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и TRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.58%

-60.59%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.41%

-20.06%

-46.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.04%

-60.59%

-22.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.58%

-60.59%

-23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.97%

-17.33%

-66.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-22.58%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.15%

7.69%

+35.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RC и TRMD

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.52%

14.52%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.93%

27.84%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.55%

38.07%

+14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

46.00%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

59.90%

-13.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и TRMD

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности TRMD в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RC
Ready Capital Corporation		17.31%17.66%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%11.52%10.61%
TRMD
TORM plc		8.59%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RC и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
-48.02M
395.84M
(RC) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RC and TRMD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RC has higher volatility (22.52%) compared to TRMD (14.52%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs TRMD's -60.59%.

TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RC и TRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор