PortfoliosLab logo
Сравнение RC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RC и ARCC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.01%
277.84%
RC
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-0.99

ARCC:

0.59

Коэф-т Сортино

RC:

-1.23

ARCC:

0.95

Коэф-т Омега

RC:

0.81

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.68

ARCC:

0.64

Коэф-т Мартина

RC:

-1.75

ARCC:

2.87

Индекс Язвы

RC:

23.41%

ARCC:

4.17%

Дневная вол-ть

RC:

41.44%

ARCC:

20.25%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

RC:

-56.24%

ARCC:

-8.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RC:

$763.40M

ARCC:

$14.45B

EPS

RC:

-$2.52

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/S

RC:

5.91

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

RC:

0.44

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

RC:

$334.49M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

RC:

$289.75M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

RC:

-$175.01M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -1.23% против 12.59% соответственно.


RC

С начала года

-31.26%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-29.60%

1 год

-41.11%

5 лет

2.08%

10 лет

-1.23%

ARCC

С начала года

-0.70%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

2.54%

1 год

12.00%

5 лет

21.40%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RC: -0.99
ARCC: 0.59
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RC: -1.23
ARCC: 0.95
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RC: 0.81
ARCC: 1.15
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RC: -0.68
ARCC: 0.64
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RC: -1.75
ARCC: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.59
RC
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и ARCC

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.24%, что больше доходности ARCC в 9.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation
20.24%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.04%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок RC и ARCC

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.24%
-8.71%
RC
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности RC и ARCC

Ready Capital Corporation (RC) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 16.03% и 15.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.03%
15.61%
RC
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию