Сравнение RC с ARCC
RC (Ready Capital Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. RC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RC returned -9.40%/yr vs 13.05%/yr for ARCC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -23.86%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -9.40% против 13.05% соответственно.
RC
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -24.90%
- С начала года
- -23.86%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- -42.28%
- 5 лет*
- -28.21%
- 10 лет*
- -9.40%
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам RC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -23.86% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between RC and ARCC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.37 |
The correlation between RC and ARCC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$270.96M
ARCC:
$13.79B
RC:
-$3.07
ARCC:
$1.62
RC:
0.52
ARCC:
5.17
RC:
0.21
ARCC:
0.98
RC:
$525.55M
ARCC:
$2.63B
RC:
$73.92M
ARCC:
$1.86B
RC:
-$353.42M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
RC
ARCC
Сравнение RC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.43 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.73 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и ARCC
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -79.36% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -19.35% | -45.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -19.35% | -63.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -21.76% | -62.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -56.77% | -27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.05% | -8.94% | -74.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -9.12% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.21% | 11.32% | +34.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и ARCC
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 4.99% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.44% | 14.96% | +30.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.09% | 18.91% | +36.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.53% | 20.00% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.31% | 25.58% | +21.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и ARCC
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности ARCC в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
RC Ready Capital Corporation | 9.45% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and ARCC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.29%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор