Сравнение RC с ARCC
RC (Ready Capital Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. RC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RC returned -10.07%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -10.07% против 12.56% соответственно.
RC
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -16.13%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -60.80%
- 3 года*
- -41.58%
- 5 лет*
- -28.80%
- 10 лет*
- -10.07%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам RC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -27.99% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between RC and ARCC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г. | 0.37 |
The correlation between RC and ARCC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$261.53M
ARCC:
$13.41B
RC:
-$3.06
ARCC:
$1.63
RC:
0.50
ARCC:
5.01
RC:
0.20
ARCC:
0.95
RC:
$525.55M
ARCC:
$2.63B
RC:
$73.92M
ARCC:
$1.86B
RC:
-$353.42M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
RC
ARCC
Сравнение RC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.34 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.63 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.36 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.43 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.49 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.37 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок RC и ARCC
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -79.36% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -19.35% | -47.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -19.35% | -63.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -21.76% | -62.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -56.77% | -27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.97% | -13.66% | -70.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -9.10% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.15% | 10.48% | +32.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и ARCC
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.52% | 3.94% | +18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 14.71% | +29.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.55% | 18.40% | +34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 19.96% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 25.58% | +21.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и ARCC
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
RC Ready Capital Corporation | 17.31% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and ARCC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (22.52%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор