PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REFI с WPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REFI с WPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — REFI in REIT - Mortgage, WPC in REIT - Diversified. Over the past 3 years, REFI returned 4.02%/yr vs 9.20%/yr for WPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REFI и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 15.91%.

REFI

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-11.23%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

WPC

1 день
-0.28%
1 месяц
1.59%
С начала года
15.91%
6 месяцев
13.63%
1 год
25.09%
3 года*
9.20%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REFI и WPC

2026 (YTD)20252024202320222021
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-6.00%-8.70%8.69%23.70%3.35%0.97%
WPC
W. P. Carey Inc.		15.91%24.99%-10.59%-7.93%0.47%4.05%

Correlation

The correlation between REFI and WPC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.26

The correlation between REFI and WPC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REFI:

$237.61M

WPC:

$16.31B

EPS

REFI:

$226.63

WPC:

$2.34

Коэффициент P/E

REFI:

0.05

WPC:

31.49

Коэффициент PEG

REFI:

0.00

WPC:

16.83

Коэффициент P/S

REFI:

5.35

WPC:

10.62

Коэффициент P/B

REFI:

0.00

WPC:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$44.35M

WPC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

$42.41M

WPC:

$942.27M

EBITDA (12 мес.)

REFI:

$8.16M

WPC:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

W. P. Carey Inc.

Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с FSTR
Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с REETWPC с LTC

Доходность на риск

REFI vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 77
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REFI c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REFIWPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.57

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.18

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.60

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

7.92

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REFI vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REFIWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.57

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Просадки

Сравнение просадок REFI и WPC

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и WPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REFIWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-52.45%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-9.71%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-27.07%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.51%

-1.91%

-16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.27%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

3.17%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и WPC

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REFIWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.03%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

12.06%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

16.08%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

20.63%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

25.79%

-1.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и WPC

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности WPC в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		17.00%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPC
W. P. Carey Inc.		4.97%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(REFI) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REFI and WPC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REFI has higher volatility (8.18%) compared to WPC (4.03%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs WPC's -52.45%.

WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REFI и WPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор