Сравнение REFI с WPC
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — REFI in REIT - Mortgage, WPC in REIT - Diversified. Over the past 3 years, REFI returned 3.40%/yr vs 11.04%/yr for WPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 14.42%.
REFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -10.67%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам REFI и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -6.85% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
WPC W. P. Carey Inc. | 14.42% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 4.83% |
Correlation
The correlation between REFI and WPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between REFI and WPC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$235.46M
WPC:
$16.10B
REFI:
$226.63
WPC:
$2.34
REFI:
0.05
WPC:
31.08
REFI:
0.00
WPC:
16.62
REFI:
5.31
WPC:
10.49
REFI:
0.00
WPC:
1.93
REFI:
$44.35M
WPC:
$1.53B
REFI:
$42.41M
WPC:
$942.27M
REFI:
$8.16M
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. WPC — Ранг доходности на риск
REFI
WPC
Сравнение REFI c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.99 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.90 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и WPC
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -52.45% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -9.71% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -27.07% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -5.32% | -13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -10.26% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 3.29% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и WPC
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.25% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 13.26% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 17.14% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 20.78% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 25.86% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и WPC
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%, что больше доходности WPC в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.15% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.04% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and WPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (7.96%) compared to WPC (7.25%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор