PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REFI с WPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REFI с WPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Доходность

Сравнение доходности REFI и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REFI и WPC

2026 (YTD)20252024202320222021
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-6.59%-8.70%8.69%23.70%3.35%0.97%
WPC
W. P. Carey Inc.		9.31%24.99%-10.59%-7.93%0.47%4.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REFI:

$235.54M

WPC:

$15.35B

EPS

REFI:

$1.68K

WPC:

$2.11

Коэффициент P/E

REFI:

0.01

WPC:

32.89

Коэффициент PEG

REFI:

0.00

WPC:

17.58

Коэффициент P/S

REFI:

5.71

WPC:

7.89

Коэффициент P/B

REFI:

0.00

WPC:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$41.32M

WPC:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

$41.32M

WPC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

REFI:

$0.00

WPC:

$1.39B

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 9.31%.

REFI

1 день
-2.92%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-13.82%
3 года*
7.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

WPC

1 день
2.10%
1 месяц
-5.72%
С начала года
9.31%
6 месяцев
4.22%
1 год
16.41%
3 года*
3.83%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

W. P. Carey Inc.

Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с VGT
Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с REETWPC с SPY

Доходность на риск

REFI vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REFI c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REFIWPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.89

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.32

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.48

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

4.60

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REFI vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REFIWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.89

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между REFI и WPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и WPC

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности WPC в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		17.11%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.27%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Просадки

Сравнение просадок REFI и WPC

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и WPC.

Загрузка...

Показатели просадок

REFIWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-52.45%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-10.47%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

-5.76%

-13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-10.33%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

3.53%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и WPC

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REFIWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.90%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

12.01%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

18.57%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

20.70%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

25.81%

-1.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
444.55M
(REFI) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию