PortfoliosLab logo
Сравнение RC с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RC и XLK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.70%
-12.45%
RC
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-0.89

XLK:

-0.20

Коэф-т Сортино

RC:

-1.01

XLK:

-0.10

Коэф-т Омега

RC:

0.83

XLK:

0.99

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.64

XLK:

-0.26

Коэф-т Мартина

RC:

-1.75

XLK:

-0.78

Индекс Язвы

RC:

19.93%

XLK:

6.32%

Дневная вол-ть

RC:

39.47%

XLK:

25.12%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

RC:

-51.07%

XLK:

-19.24%

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -23.14%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -15.89%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -0.50% против 18.15% соответственно.


RC

С начала года

-23.14%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-26.29%

1 год

-33.32%

5 лет

18.16%

10 лет

-0.50%

XLK

С начала года

-15.89%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-5.21%

5 лет

21.50%

10 лет

18.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RC: -0.85
XLK: -0.20
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RC: -0.94
XLK: -0.10
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RC: 0.84
XLK: 0.99
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RC: -0.61
XLK: -0.26
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RC: -1.66
XLK: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.20
RC
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и XLK

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности XLK в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation
18.10%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.80%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок RC и XLK

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.07%
-19.24%
RC
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности RC и XLK

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.31%
10.67%
RC
XLK