PortfoliosLab logo
Сравнение RC с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RC и XLK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.19%
708.24%
RC
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-1.02

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

RC:

-1.29

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

RC:

0.80

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.70

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

RC:

-1.83

XLK:

0.83

Индекс Язвы

RC:

23.03%

XLK:

7.78%

Дневная вол-ть

RC:

41.27%

XLK:

30.19%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

RC:

-57.67%

XLK:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -1.71% против 18.34% соответственно.


RC

С начала года

-33.52%

1 месяц

-7.47%

6 месяцев

-33.16%

1 год

-42.85%

5 лет

7.17%

10 лет

-1.71%

XLK

С начала года

-11.50%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-10.03%

1 год

4.46%

5 лет

19.37%

10 лет

18.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RC: -1.02
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RC: -1.29
XLK: 0.51
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RC: 0.80
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RC: -0.70
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RC: -1.83
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
0.22
RC
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и XLK

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.93%, что больше доходности XLK в 0.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation
20.93%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.76%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок RC и XLK

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.67%
-15.03%
RC
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности RC и XLK

Текущая волатильность для Ready Capital Corporation (RC) составляет 15.81%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что RC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
19.05%
RC
XLK