PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

RBLD и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 7.92% против 18.34% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с QGRWRBLD с UTESRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Сравнение комиссий RBLD и XAR

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

RBLD vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.17

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.84

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.62

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

12.65

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.17

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Корреляция

Корреляция между RBLD и XAR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и XAR

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности XAR в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и XAR

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-46.37%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-17.22%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-32.40%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-46.37%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-11.16%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-6.76%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.93%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и XAR

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

10.57%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

21.39%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

28.34%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

22.93%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

24.35%

-5.61%