PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с PSCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).

RBLD и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		4.96%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 7.92% против 14.28% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

PSCI

1 день
1.73%
1 месяц
-6.96%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.50%
1 год
33.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с VBPSCI с PSCFPSCI с FSLCX

Сравнение комиссий RBLD и PSCI

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Доходность на риск

RBLD vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDPSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.00

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.32

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

7.52

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.19

Корреляция

Корреляция между RBLD и PSCI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и PSCI

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PSCI в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.51%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и PSCI

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и PSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-45.55%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.88%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-29.36%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-45.55%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-10.38%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-6.94%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.59%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и PSCI

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.22%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

15.54%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

25.31%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

22.99%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

25.16%

-6.42%