PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RBLD is a Industrials Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RBLD returned 8.40%/yr vs 18.51%/yr for PRN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 8.40% против 18.51% соответственно.

RBLD

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.89%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between RBLD and PRN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

0.72

The correlation between RBLD and PRN shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RBLD и PRN

Секторы
RBLD
PRN

Промышленность

41.6%
79.3%

Коммунальные услуги

28.6%

-

Энергетика

9.3%
1.6%

Технологии

9.2%
19.4%

Сырьевые материалы

6.2%
1.8%

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

RBLD
41.6%
PRN
79.3%

Коммунальные услуги

RBLD
28.6%
PRN

-

Энергетика

RBLD
9.3%
PRN
1.6%

Технологии

RBLD
9.2%
PRN
19.4%

Сырьевые материалы

RBLD
6.2%
PRN
1.8%

Недвижимость

RBLD
5.0%
PRN

-

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
PRN

-

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

PRN
1.2%

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

PRN

-

Финансовые услуги

RBLD

-

PRN
0.1%

Здравоохранение

RBLD

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

RBLD vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.29

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.86

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.63

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

15.45

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RBLD и PRN

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-59.88%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-14.15%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-30.78%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-34.84%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-36.27%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.47%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-10.84%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.23%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и PRN

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.27%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

10.95%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

23.22%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

28.66%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

25.03%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

24.17%

-5.44%

Сравнение комиссий RBLD и PRN

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и PRN

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and PRN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to RBLD (4.27%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 8.40% for RBLD. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.11% for PRN.

RBLD is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор