PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с PRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).

RBLD и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		14.75%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 7.92% против 16.41% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Сравнение комиссий RBLD и PRN

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Доходность на риск

RBLD vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.04

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.23

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

10.12

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Корреляция

Корреляция между RBLD и PRN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и PRN

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PRN в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и PRN

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и PRN.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-59.88%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.15%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-34.84%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-36.27%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-6.48%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-10.92%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.52%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и PRN

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

11.92%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

23.19%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

29.18%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

24.63%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

23.79%

-5.05%