PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с IYJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).

RBLD и IYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и IYJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.88%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям IYJ по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.01% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

IYJ

1 день
1.13%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.65%
1 год
14.98%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX

Сравнение комиссий RBLD и IYJ

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF

Доходность на риск

RBLD vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDIYJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.76

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.19

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.21

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

4.57

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа IYJ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDIYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.76

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между RBLD и IYJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и IYJ

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IYJ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и IYJ

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и IYJ.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-61.97%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.83%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-26.24%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-40.20%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-7.76%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-11.27%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.41%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и IYJ

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.10%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.54%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

19.71%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.94%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

19.81%

-1.07%