PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

RBLD и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 7.92% против 15.49% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий RBLD и ITA

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

RBLD vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.97

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.60

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.96

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

11.32

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.97

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между RBLD и ITA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и ITA

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ITA в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и ITA

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-59.72%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-15.82%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-18.72%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-51.00%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-10.69%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-9.45%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.14%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и ITA

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.22%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

16.06%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

23.37%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

19.70%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

22.95%

-4.21%