PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RBLD is a Industrials Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RBLD returned 8.41%/yr vs 11.28%/yr for FDL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.28% соответственно.

RBLD

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between RBLD and FDL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

0.62

The correlation between RBLD and FDL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RBLD и FDL

Секторы
RBLD
FDL

Промышленность

41.6%
3.8%

Коммунальные услуги

28.6%
6.5%

Энергетика

9.3%
27.3%

Технологии

9.2%
1.1%

Сырьевые материалы

6.2%
0.3%

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

RBLD
41.6%
FDL
3.8%

Коммунальные услуги

RBLD
28.6%
FDL
6.5%

Энергетика

RBLD
9.3%
FDL
27.3%

Технологии

RBLD
9.2%
FDL
1.1%

Сырьевые материалы

RBLD
6.2%
FDL
0.3%

Недвижимость

RBLD
5.0%
FDL

-

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

FDL
14.7%

Финансовые услуги

RBLD

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

RBLD

-

FDL
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

RBLD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.27

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.49

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

5.99

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

14.59

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RBLD и FDL

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-65.93%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-4.27%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-12.24%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-16.46%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-41.40%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.41%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.66%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.75%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и FDL

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RBLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.95%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

7.85%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

11.30%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.31%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

17.11%

+1.62%

Сравнение комиссий RBLD и FDL

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и FDL

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and FDL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLD has higher volatility (4.23%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.28% vs 8.41% for RBLD. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.28% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.01% for RBLD.

RBLD is categorized as Industrials Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор