PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAYS и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и XYLD


Сравнение распределения секторов RAYS и XYLD


Секторы
RAYS
XYLD

Технологии

66.9%
35.6%

Промышленность

21.4%
8.3%

Коммунальные услуги

6.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.2%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

RAYS
66.9%
XYLD
35.6%

Промышленность

RAYS
21.4%
XYLD
8.3%

Коммунальные услуги

RAYS
6.8%
XYLD
2.3%

Потребительский циклический сектор

RAYS
4.0%
XYLD
10.2%

Сырьевые материалы

RAYS
0.9%
XYLD
1.8%

Коммуникационные услуги

RAYS

-

XYLD
11.2%

Потребительский защитный сектор

RAYS

-

XYLD
4.9%

Энергетика

RAYS

-

XYLD
3.5%

Финансовые услуги

RAYS

-

XYLD
11.8%

Здравоохранение

RAYS

-

XYLD
8.5%

Недвижимость

RAYS

-

XYLD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

RAYS vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

Просадки

Сравнение просадок RAYS и XYLD

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и XYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAYSXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-33.46%

+33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.72%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и XYLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAYSXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

6.55%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

11.22%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

14.21%

-14.21%

Сравнение комиссий RAYS и XYLD

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и XYLD

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы


On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 0.00% for RAYS.

RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while XYLD is Derivative Income. RAYS tracks Solactive Solar Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.60% for XYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор