PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAYS и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и ARKK


2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
13.72%

Сравнение распределения секторов RAYS и ARKK


Секторы
RAYS
ARKK

Технологии

66.9%
26.4%

Промышленность

21.4%
6.3%

Коммунальные услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
13.7%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

27.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

RAYS
66.9%
ARKK
26.4%

Промышленность

RAYS
21.4%
ARKK
6.3%

Коммунальные услуги

RAYS
6.8%
ARKK

-

Потребительский циклический сектор

RAYS
4.0%
ARKK
13.7%

Сырьевые материалы

RAYS
0.9%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

RAYS

-

ARKK
10.9%

Потребительский защитный сектор

RAYS

-

ARKK

-

Энергетика

RAYS

-

ARKK

-

Финансовые услуги

RAYS

-

ARKK
15.4%

Здравоохранение

RAYS

-

ARKK
27.4%

Недвижимость

RAYS

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

ARK Innovation ETF

Доходность на риск

RAYS vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

Просадки

Сравнение просадок RAYS и ARKK

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и ARKK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAYSARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-80.97%

+80.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.15%

+48.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-30.13%

+30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и ARKK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAYSARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

36.42%

-36.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

46.29%

-46.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

40.26%

-40.26%

Сравнение комиссий RAYS и ARKK

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и ARKK

Ни RAYS, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

RAYS and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.75% for ARKK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор