PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с LZFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALIX с LZFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и LZFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и LZFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%6.57%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью -8.06%.

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Lazard Equity Franchise Portfolio

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX
Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с LEAIXLZFIX с LEVIXLZFIX с ACTIXLZFIX с FBLEXLZFIX с ICMPX

Сравнение комиссий RALIX и LZFIX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LZFIX в 0.99%.

LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio

Доходность на риск

RALIX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXLZFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-0.66

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

-0.83

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.90

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.48

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

-1.07

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. LZFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа LZFIX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и LZFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXLZFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.66

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.25

+0.35

Корреляция

Корреляция между RALIX и LZFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и LZFIX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности LZFIX в 22.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и LZFIX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и LZFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALIXLZFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-41.91%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-21.51%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-21.69%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-19.06%

+15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.74%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

9.76%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и LZFIX

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALIXLZFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.70%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

10.82%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

15.98%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

17.66%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

21.23%

-10.03%