Сравнение LZFIX с UMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX).
LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и UMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZFIX и UMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.06% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у UMNIX с доходностью 0.15%.
LZFIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZFIX и UMNIX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.
Доходность на риск
LZFIX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск
LZFIX
UMNIX
Сравнение LZFIX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZFIX | UMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.71 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 2.91 | -3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.42 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.72 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZFIX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.71 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.95 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.02 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между LZFIX и UMNIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и UMNIX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности UMNIX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и UMNIX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки UMNIX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и UMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZFIX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -4.13% | -37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -1.04% | -20.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -4.06% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.06% | -0.72% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -0.85% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 0.33% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и UMNIX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZFIX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 0.50% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 1.22% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 1.91% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 1.94% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 1.53% | +19.70% |