Сравнение LZFIX с LZIEX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) are both mutual funds - LZFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lazard, while LZIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LZFIX returned 4.05%/yr vs 9.32%/yr for LZIEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.82%/yr for LZIEX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и LZIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у LZIEX с доходностью 10.03%.
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
LZIEX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- 10.03%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение доходности по годам LZFIX и LZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 10.03% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 10.75% |
Correlation
The correlation between LZFIX and LZIEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and LZIEX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск
LZFIX
LZIEX
Сравнение LZFIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | LZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.89 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 6.48 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и LZIEX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и LZIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -55.35% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -11.88% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -13.71% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -30.42% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -1.20% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -11.20% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 3.46% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и LZIEX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.05% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 12.49% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 14.76% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 15.88% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 15.89% | +5.16% |
Сравнение комиссий LZFIX и LZIEX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и LZIEX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности LZIEX в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 11.23% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and LZIEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.68%) compared to LZIEX (4.05%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs LZIEX's -55.35%.
LZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и LZIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор