PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZFIX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZFIX с LZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и LZIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%9.92%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у LZIEX с доходностью 0.32%.

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с ICMPXLZFIX с LEAIXLZFIX с RALIXLZFIX с LEVIXLZFIX с ACIIX
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIX

Сравнение комиссий LZFIX и LZIEX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.

LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

LZFIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZFIXLZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.57

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

2.03

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.87

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

7.15

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LZIEX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZFIXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.57

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.50

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между LZFIX и LZIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и LZIEX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности LZIEX в 12.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и LZIEX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и LZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZFIXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-55.35%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.51%

-11.88%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-30.42%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-9.52%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-11.27%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

3.11%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и LZIEX

Текущая волатильность для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) составляет 4.70%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZFIXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.75%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.13%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.23%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.58%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.06%

+5.17%