Сравнение LZFIX с GLFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и GLFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и GLFOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	-8.06%	4.09%	-3.09%	18.84%	-5.29%	22.88%	1.15%	9.25%
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares	6.93%	23.53%	6.43%	10.59%	-1.59%	19.67%	-4.71%	9.17%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у GLFOX с доходностью 6.93%.

LZFIX

1 день: 2.16%

1 месяц: -6.76%

С начала года: -8.06%

6 месяцев: -14.08%

1 год: -10.52%

3 года*: 0.66%

5 лет*: 3.30%

10 лет*: —

GLFOX

1 день: 0.99%

1 месяц: -6.05%

С начала года: 6.93%

6 месяцев: 12.36%

1 год: 23.83%

3 года*: 14.18%

5 лет*: 11.99%

10 лет*: 9.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Equity Franchise Portfolio

Название символа

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Часто сравнивают с LZFIX:

LZFIX с GLIFX LZFIX с LEAIX LZFIX с LEVIX LZFIX с RALIX LZFIX с ACTIX LZFIX с FBLEX LZFIX с ICMPX

Часто сравнивают с GLFOX:

GLFOX с IFRA GLFOX с TIBAX GLFOX с AMZA GLFOX с AIRR GLFOX с FIW GLFOX с MRFOX GLFOX с LCSIX

Сравнение комиссий LZFIX и GLFOX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.

GLFOX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

LZFIX

Lazard Equity Franchise Portfolio

Доходность на риск

LZFIX vs. GLFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LZFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLFOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c GLFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LZFIX	GLFOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.66	2.24	-2.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.83	2.85	-3.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	1.43	-0.53
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.48	2.75	-3.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.07	11.29	-12.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. GLFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа GLFOX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и GLFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LZFIX	GLFOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.66	2.24	-2.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	1.12	-0.94
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.74	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.83	-0.59

Корреляция

Корреляция между LZFIX и GLFOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и GLFOX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности GLFOX в 6.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	22.70%	20.87%	14.95%	8.68%	12.81%	15.59%	1.12%	5.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares	6.12%	6.03%	4.00%	2.69%	14.50%	6.02%	2.39%	4.20%	13.99%	6.82%	2.07%	11.01%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и GLFOX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и GLFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LZFIX	GLFOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.91%	-29.65%	-12.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.51%	-9.01%	-12.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.69%	-17.14%	-4.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.65%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.06%	-6.14%	-12.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.74%	-3.41%	-3.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.76%	2.19%	+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и GLFOX

Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеют волатильность 4.70% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LZFIX	GLFOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.70%	4.78%	-0.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.82%	7.44%	+3.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.98%	10.78%	+5.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.66%	10.72%	+6.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.23%	13.27%	+7.96%

Сравнение LZFIX с GLFOX

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и GLFOX

Сравнение доходности по годам LZFIX и GLFOX

Доходность по периодам

LZFIX

GLFOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LZFIX и GLFOX

Доходность на риск

LZFIX vs. GLFOX — Ранг доходности на риск

LZFIX

GLFOX

Сравнение LZFIX c GLFOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LZFIX vs. GLFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и GLFOX

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и GLFOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и GLFOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)