Сравнение LZFIX с LDMIX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and LDMIX (Lazard Developing Markets Equity Portfolio) are both mutual funds - LZFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lazard, while LDMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LZFIX returned 4.05%/yr vs 6.69%/yr for LDMIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for LDMIX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и LDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у LDMIX с доходностью 26.71%.
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
LDMIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- 19.81%
- С начала года
- 26.71%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам LZFIX и LDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 26.71% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 17.10% |
Correlation
The correlation between LZFIX and LDMIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and LDMIX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. LDMIX — Ранг доходности на риск
LZFIX
LDMIX
Сравнение LZFIX c LDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | LDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.77 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 12.56 | -13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и LDMIX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки LDMIX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и LDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -51.12% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -13.14% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -19.55% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -39.43% | +17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -7.20% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -19.65% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 3.94% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и LDMIX
Текущая волатильность для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) составляет 5.68%, в то время как у Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 10.24% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 19.52% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 21.60% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.94% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.55% | +1.50% |
Сравнение комиссий LZFIX и LDMIX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LDMIX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и LDMIX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности LDMIX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 0.92% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and LDMIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDMIX has higher volatility (10.24%) compared to LZFIX (5.68%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs LDMIX's -51.12%.
LDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и LDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор