PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZFIX с LEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZFIX с LEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и LEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и LEAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		3.83%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%12.59%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у LEAIX с доходностью 3.83%.

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

LEAIX

1 день
1.25%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.57%
1 год
33.39%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с RALIXLZFIX с LEVIXLZFIX с ACTIXLZFIX с FBLEXLZFIX с ICMPX
Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с LEVIXLEAIX с ICMPXLEAIX с RALIXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с UMNIX

Сравнение комиссий LZFIX и LEAIX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LEAIX в 0.91%.

LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Доходность на риск

LZFIX vs. LEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c LEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZFIXLEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

2.12

-2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

2.73

-3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.39

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.55

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

9.95

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. LEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LEAIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и LEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZFIXLEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.12

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.33

Корреляция

Корреляция между LZFIX и LEAIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и LEAIX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности LEAIX в 1.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.83%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и LEAIX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки LEAIX в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и LEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZFIXLEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-37.24%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.51%

-13.29%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-36.30%

+14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-12.21%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-11.67%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

3.40%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и LEAIX

Текущая волатильность для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) составляет 4.70%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZFIXLEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.96%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.60%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

16.53%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.62%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.30%

+3.93%