Сравнение LZFIX с LEAIX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) are both mutual funds - LZFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lazard, while LEAIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LZFIX returned 1.64%/yr vs 9.02%/yr for LEAIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.91%/yr for LEAIX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и LEAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у LEAIX с доходностью 26.52%.
LZFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
LEAIX
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 26.52%
- 6 месяцев
- 26.84%
- 1 год
- 46.71%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам LZFIX и LEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.19% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 26.52% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 13.54% |
Correlation
The correlation between LZFIX and LEAIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and LEAIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. LEAIX — Ранг доходности на риск
LZFIX
LEAIX
Сравнение LZFIX c LEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | LEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.50 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.82 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 14.34 | -15.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и LEAIX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки LEAIX в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и LEAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | LEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -37.24% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -13.29% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -16.21% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -36.30% | +14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -4.67% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -11.47% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 3.53% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и LEAIX
Текущая волатильность для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) составляет 4.11%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | LEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 9.85% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 16.36% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 18.52% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.54% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.60% | +3.45% |
Сравнение комиссий LZFIX и LEAIX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LEAIX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и LEAIX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.74%, что больше доходности LEAIX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.51% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.74% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and LEAIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEAIX has higher volatility (9.85%) compared to LZFIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs LEAIX's -37.24%.
LEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и LEAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор