Сравнение LZFIX с LISIX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) are both mutual funds - LZFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lazard, while LISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LZFIX returned 1.64%/yr vs 5.45%/yr for LISIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for LISIX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и LISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у LISIX с доходностью 10.90%.
LZFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
LISIX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам LZFIX и LISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.19% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 10.90% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 10.73% |
Correlation
The correlation between LZFIX and LISIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and LISIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. LISIX — Ранг доходности на риск
LZFIX
LISIX
Сравнение LZFIX c LISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | LISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.61 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.39 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и LISIX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и LISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | LISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -55.70% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -12.28% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -16.26% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -32.52% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -2.68% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -10.46% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 3.08% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и LISIX
Текущая волатильность для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) составляет 4.11%, в то время как у Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | LISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 7.17% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 14.36% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 16.24% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 17.80% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.18% | +3.87% |
Сравнение комиссий LZFIX и LISIX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LISIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и LISIX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.74%, что меньше доходности LISIX в 25.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 25.94% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.74% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and LISIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LISIX has higher volatility (7.17%) compared to LZFIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs LISIX's -55.70%.
LISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и LISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор