- ISIN
- US52107V2869
- CUSIP
- 52107V286
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 29 сент. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) снизился на 5.3% с начала года. Текущая цена акции LZFIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LZFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,101.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) показал доход в -5.28% с начала года и -12.90% за последние 12 месяцев.
Lazard Equity Franchise Portfolio
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -12.90%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LZFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LZFIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.81% | 1.27% | -7.54% | 4.83% | -1.01% | -0.73% | -5.28% | ||||||
| 2025 | 3.96% | 2.42% | 0.45% | 2.58% | 3.61% | 2.32% | -5.68% | 4.18% | -2.55% | -3.87% | -4.62% | 1.92% | 4.09% |
| 2024 | -1.82% | 1.96% | 1.01% | -5.40% | 1.80% | -1.87% | 7.83% | 2.85% | 1.91% | -4.78% | 0.79% | -6.50% | -3.09% |
| 2023 | 9.71% | -2.11% | 0.62% | 3.17% | -4.16% | 6.30% | 2.24% | -2.38% | -4.67% | -5.21% | 9.16% | 6.28% | 18.84% |
| 2022 | -1.48% | 1.98% | 4.43% | -4.60% | 2.32% | -9.42% | 3.80% | -3.26% | -10.15% | 9.15% | 7.56% | -3.60% | -5.29% |
| 2021 | -0.29% | 1.97% | 6.38% | 4.55% | 5.74% | -2.22% | -0.25% | 0.93% | -2.01% | 1.71% | -2.69% | 7.65% | 22.88% |
Метрики бенчмарка
Lazard Equity Franchise Portfolio has an annualized alpha of -5.07%, beta of 0.81, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2019.
- This fund participated in 99.74% of S&P 500 Index downside but only 67.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.07% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -5.07%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 67.64%
- Участие в снижении
- 99.74%
Комиссия
Комиссия LZFIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LZFIX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LZFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.93 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 13.52 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Equity Franchise Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $1.25 | $0.86 | $1.16 | $1.68 | $0.11 | $0.59 |
Дивидендный доход | 22.04% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Equity Franchise Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard Equity Franchise Portfolio показал максимальную просадку в 41.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard Equity Franchise Portfolio составляет 16.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.91%март 2020 г. | 2mo 6d | 9mo 19d | 11mo 25dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.69%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 8mo 6d | 1y 1moапр. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.51%март 2026 г. | 8mo 23d | — | 11mo 2dиюль 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -14.38%янв. 2025 г. | 18d | 4mo 2d | 4mo 20dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.80%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 1mo 25d | 5mo 4dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| LZFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -56.78% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -9.10% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -18.90% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -25.43% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | -0.74% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -10.72% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 1.97% | +9.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LZFIX
Добавьте Lazard Equity Franchise Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LZFIX