График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Equity Franchise Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) показал доход в -10.00% с начала года и -12.42% за последние 12 месяцев.
Lazard Equity Franchise Portfolio
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -10.00%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LZFIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.81% | 1.27% | -9.50% | -10.00% | |||||||||
| 2025 | 3.96% | 2.42% | 0.45% | 2.58% | 3.61% | 2.32% | -5.68% | 4.18% | -2.55% | -3.87% | -4.62% | 1.92% | 4.09% |
| 2024 | -1.82% | 1.96% | 1.01% | -5.40% | 1.80% | -1.87% | 7.83% | 2.85% | 1.91% | -4.78% | 0.79% | -6.50% | -3.09% |
| 2023 | 9.71% | -2.11% | 0.62% | 3.17% | -4.16% | 6.30% | 2.24% | -2.38% | -4.67% | -5.21% | 9.16% | 6.28% | 18.84% |
| 2022 | -1.48% | 1.98% | 4.43% | -4.60% | 2.32% | -9.42% | 3.80% | -3.26% | -10.15% | 9.15% | 7.56% | -3.60% | -5.29% |
| 2021 | -0.29% | 1.97% | 6.38% | 4.55% | 5.74% | -2.22% | -0.25% | 0.93% | -2.01% | 1.71% | -2.69% | 7.65% | 22.88% |
Метрики бенчмарка
Lazard Equity Franchise Portfolio: годовая альфа составляет -3.93%, бета — 0.81, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 15.05.2019.
- Этот фонд участвовал в 99.29% снижения S&P 500 Index, но только в 72.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -3.93% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -3.93%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 72.16%
- Участие в снижении
- 99.29%
Комиссия
Комиссия LZFIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LZFIX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LZFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.90 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.39 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.40 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.61 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LZFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Equity Franchise Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $1.25 | $0.86 | $1.16 | $1.68 | $0.11 | $0.59 |
Дивидендный доход | 23.19% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Equity Franchise Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lazard Equity Franchise Portfolio показал максимальную просадку в 41.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard Equity Franchise Portfolio составляет 20.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.91% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 245 |
| -21.69% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 169 | 15 июн. 2023 г. | 290 |
| -21.51% | 7 июл. 2025 г. | 184 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -14.38% | 23 дек. 2024 г. | 12 | 10 янв. 2025 г. | 83 | 12 мая 2025 г. | 95 |
| -13.8% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 38 | 21 дек. 2023 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...