PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с LCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALIX с LCAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и LCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и LCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.89%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-3.45%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%16.80%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у LCAIX с доходностью -3.45%.

RALIX

1 день
0.44%
1 месяц
-4.28%
С начала года
7.89%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.18%
3 года*
11.26%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

LCAIX

1 день
0.10%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.77%
1 год
10.92%
3 года*
9.89%
5 лет*
4.69%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LISIXRALIX с LZUSX
Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с ABRZXLCAIX с UMNIXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с ABRYX

Сравнение комиссий RALIX и LCAIX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.

LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio

Доходность на риск

RALIX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXLCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.84

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.24

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.94

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

4.28

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. LCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LCAIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и LCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXLCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.84

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Корреляция

Корреляция между RALIX и LCAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и LCAIX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности LCAIX в 15.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.17%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		15.10%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и LCAIX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и LCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALIXLCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-40.62%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.69%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-19.17%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-7.03%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.94%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.13%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и LCAIX

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 2.88%, в то время как у Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALIXLCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.95%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

7.52%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

13.07%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

12.34%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

11.84%

-0.64%