PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52106N4916

CUSIP

52106N491

Эмитент

Lazard

Дата выпуска

25 мар. 2008 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LCAIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Популярные сравнения:
LCAIX с VOO
Популярные сравнения:
LCAIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) показал доход в 2.75% с начала года и 3.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCAIX составила 4.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LCAIX

С начала года

2.75%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-6.40%

1 год

3.19%

3 года

4.49%

5 лет

5.01%

10 лет

4.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%-0.10%-3.43%-0.59%4.07%2.75%
20240.50%3.26%2.49%-4.76%3.72%2.27%0.92%1.89%1.67%-1.55%4.73%-8.90%5.52%
20233.08%-2.78%2.12%1.04%-2.47%3.27%2.96%-2.78%-3.77%-2.44%7.17%5.18%10.32%
2022-4.98%-1.65%0.93%-4.91%-0.58%-5.19%3.92%-2.05%-5.30%4.06%2.95%-2.58%-14.94%
2021-0.66%1.71%2.71%2.64%1.24%0.17%0.88%2.25%-3.90%4.24%-2.46%3.77%13.00%
20200.10%-3.95%-8.43%7.71%3.95%1.44%2.63%2.07%-1.36%-2.06%6.21%1.84%9.48%
20196.18%2.15%0.63%2.10%-2.98%2.75%1.03%-1.22%0.52%0.82%1.22%1.25%15.16%
20184.25%-4.16%-2.17%0.68%-0.10%-0.86%2.23%1.01%-0.57%-7.20%1.03%-7.02%-12.77%
20172.47%1.81%0.20%1.08%0.98%1.74%2.09%-0.37%3.08%1.45%0.63%1.36%17.77%
2016-4.17%-1.23%4.29%1.73%-0.21%0.53%3.61%0.82%0.41%-1.62%0.41%0.94%5.36%
2015-1.90%3.97%-1.08%0.49%-0.10%-1.87%0.50%-3.87%-2.42%5.17%-0.20%-2.22%-3.82%
2014-2.73%3.62%-0.19%-0.19%1.26%1.15%-0.67%1.82%-1.50%1.24%1.60%-0.89%4.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LCAIX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LCAIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lazard Opportunistic Strategies Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$1.11$0.31$0.34$0.50$0.22$0.19$0.53$0.82$0.16$0.28$0.68

Дивидендный доход

10.54%10.83%3.04%3.63%4.32%2.12%1.97%6.02%7.73%1.67%2.94%6.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.76$1.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.10$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.21$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.34$0.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.17$0.28
2014$0.68$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio показал максимальную просадку в 40.62%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.

Текущая просадка Lazard Opportunistic Strategies Portfolio составляет 7.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.62%20 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.56316 февр. 2011 г.692
-23%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.655
-19.16%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.42218 июн. 2024 г.655
-18.71%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-14.92%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2264 янв. 2017 г.409
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...