- ISIN
- US52106N4916
- CUSIP
- 52106N491
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 25 мар. 2008 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции LCAIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,359.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) показал доход в 8.28% с начала года и 19.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCAIX составила 7.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LCAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LCAIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | 0.96% | -4.58% | 5.71% | 3.69% | 0.27% | 8.28% | ||||||
| 2025 | 2.94% | -0.10% | -3.43% | -0.59% | 4.07% | 3.53% | 0.09% | 1.53% | 3.75% | 1.59% | -0.26% | 0.41% | 14.10% |
| 2024 | 0.50% | 3.26% | 2.49% | -4.76% | 3.73% | 2.27% | 0.92% | 1.32% | 1.67% | -1.55% | 4.73% | -2.99% | 11.73% |
| 2023 | 3.08% | -2.78% | 2.12% | 1.04% | -2.47% | 3.27% | 2.96% | -2.78% | -3.77% | -2.44% | 7.17% | 5.18% | 10.32% |
| 2022 | -4.98% | -1.65% | 0.93% | -4.91% | -0.58% | -5.19% | 3.93% | -2.05% | -5.30% | 4.06% | 2.95% | -2.57% | -14.93% |
| 2021 | -0.66% | 1.71% | 2.71% | 2.64% | 1.24% | 0.18% | 0.87% | 2.25% | -3.90% | 4.24% | -2.46% | 3.77% | 12.99% |
Метрики бенчмарка
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio has an annualized alpha of -1.34%, beta of 0.61, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2008.
- This fund participated in 76.27% of S&P 500 Index downside but only 59.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.34%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 59.07%
- Участие в снижении
- 76.27%
Комиссия
Комиссия LCAIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCAIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.93 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 13.52 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Opportunistic Strategies Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $1.04 | $0.31 | $0.34 | $0.49 | $0.22 | $0.19 | $0.53 | $0.82 | $0.16 | $0.28 |
Дивидендный доход | 13.46% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio показал максимальную просадку в 40.62%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.62%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 2y 2mo | 2y 9moмай 2008 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -22.99%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 13d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.17%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.48%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 3mo 16d | 7mo 2dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.91%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 28d | 1y 7moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| LCAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -56.78% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -9.10% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -18.90% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -25.43% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -33.92% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -10.72% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.97% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCAIX
Добавьте Lazard Opportunistic Strategies Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCAIX