Сравнение LCAIX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCAIX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -1.48% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, LCAIX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции LCAIX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.02% соответственно.
LCAIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCAIX и ABRYX
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
LCAIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
LCAIX
ABRYX
Сравнение LCAIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAIX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.21 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.84 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.85 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 11.27 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.21 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между LCAIX и ABRYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и ABRYX
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 14.79% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и ABRYX
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -26.63% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -6.93% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -19.17% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -26.63% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.56% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -4.68% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.75% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и ABRYX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.10% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.58% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 9.38% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 12.13% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 10.88% | +0.97% |