PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAIX с UMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAIX с UMNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) and UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - LCAIX is a Tactical Allocation fund managed by Lazard, while UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LCAIX returned 7.02%/yr vs 1.76%/yr for UMNIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. LCAIX charges 1.02%/yr vs 0.40%/yr for UMNIX.

Доходность

Сравнение доходности LCAIX и UMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAIX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у UMNIX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции LCAIX превзошли акции UMNIX по среднегодовой доходности: 7.02% против 1.76% соответственно.

LCAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.63%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.04%
1 год
18.69%
3 года*
13.88%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.02%

UMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.52%
1 год
2.56%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAIX и UMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		7.79%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.22%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%

Correlation

The correlation between LCAIX and UMNIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г.

0.00

The correlation between LCAIX and UMNIX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с ABRZXLCAIX с SPYLCAIX с LISIXLCAIX с CRDBXLCAIX с COTZXLCAIX с ABRYX
Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с ICMPXUMNIX с LZIEXUMNIX с MUIIXUMNIX с LZSIXUMNIX с LISIX

Доходность на риск

LCAIX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAIX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAIXUMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.75

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.08

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.00

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

9.84

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAIX vs. UMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMNIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAIX и UMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAIXUMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.75

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.14

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.01

-0.64

Просадки

Сравнение просадок LCAIX и UMNIX

Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки UMNIX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и UMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAIXUMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-4.13%

-36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-1.04%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-1.04%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-4.00%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-4.13%

-18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.38%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-0.85%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.32%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAIX и UMNIX

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAIXUMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.53%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

1.15%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

1.78%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

1.96%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

1.54%

+10.35%

Сравнение комиссий LCAIX и UMNIX

LCAIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAIX и UMNIX

Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности UMNIX в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		13.52%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		2.96%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%

Часто задаваемые вопросы

LCAIX and UMNIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCAIX has higher volatility (2.98%) compared to UMNIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, LCAIX dropped -40.62% vs UMNIX's -4.13%.

LCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAIX и UMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор