Сравнение LCAIX с COTZX
LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) and COTZX (Columbia Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, LCAIX returned 7.07%/yr vs 7.44%/yr for COTZX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAIX charges 1.02%/yr vs 0.24%/yr for COTZX.
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и COTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAIX показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции LCAIX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 7.07% против 7.44% соответственно.
LCAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.07%
COTZX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам LCAIX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 8.28% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.49% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Correlation
The correlation between LCAIX and COTZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between LCAIX and COTZX shifts across timeframes, from 0.74 (5 years) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAIX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
LCAIX
COTZX
Сравнение LCAIX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAIX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.24 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 15.24 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и COTZX
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и COTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -47.48% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -4.02% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -6.93% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -17.80% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -17.80% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.47% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.85% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и COTZX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.60% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 3.96% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 5.06% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 7.33% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 7.39% | +4.50% |
Сравнение комиссий LCAIX и COTZX
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и COTZX
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности COTZX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.25% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 13.46% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LCAIX and COTZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LCAIX has higher volatility (2.95%) compared to COTZX (1.60%). In terms of maximum drawdown, LCAIX dropped -40.62% vs COTZX's -47.48%.
COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCAIX и COTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор