Сравнение LCAIX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCAIX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -1.48% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, LCAIX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции LCAIX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 6.30% против 4.77% соответственно.
LCAIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCAIX и ABRZX
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
LCAIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
LCAIX
ABRZX
Сравнение LCAIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAIX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.17 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.80 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.81 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 11.25 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.17 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LCAIX и ABRZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и ABRZX
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 14.79% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и ABRZX
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCAIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -26.62% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -6.90% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -19.33% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -26.62% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.50% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -4.79% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.72% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и ABRZX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCAIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.07% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.59% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 9.37% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 12.17% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 10.88% | +0.97% |