Сравнение LCAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCAIX или VOO.
Основные характеристики
LCAIX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 18.91% |
Дох-ть за 1 год | 14.32% | 28.20% |
Дох-ть за 3 года | 1.20% | 9.93% |
Дох-ть за 5 лет | 5.10% | 15.31% |
Дох-ть за 10 лет | 4.11% | 12.87% |
Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 11.26% | 12.64% |
Макс. просадка | -40.62% | -33.99% |
Текущая просадка | -3.92% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между LCAIX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и VOO
С начала года, LCAIX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции LCAIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.11% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCAIX и VOO
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и VOO
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 3.42% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% | 6.73% | 9.78% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и VOO
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и VOO
Текущая волатильность для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.