Сравнение RALIX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RALIX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALIX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 13.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у GIMFX с доходностью 6.27%.
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALIX и GIMFX
RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
RALIX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
RALIX
GIMFX
Сравнение RALIX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALIX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 3.04 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.95 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.90 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 15.18 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.04 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RALIX и GIMFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALIX и GIMFX
Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок RALIX и GIMFX
Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -25.87% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -6.72% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -14.02% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.18% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.33% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.74% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALIX и GIMFX
Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.95% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.92% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 8.87% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 8.47% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 8.94% | +2.26% |