Сравнение RALIX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RALIX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALIX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 16.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у GBFFX с доходностью 5.76%.
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALIX и GBFFX
RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
RALIX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
RALIX
GBFFX
Сравнение RALIX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALIX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 3.08 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 4.08 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.94 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 15.49 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.08 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RALIX и GBFFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALIX и GBFFX
Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок RALIX и GBFFX
Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -26.62% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -6.04% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -15.91% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.58% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.42% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.56% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALIX и GBFFX
Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.36% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.27% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 7.98% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 8.02% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 9.07% | +2.13% |