Сравнение RAA с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
RAA и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RAA и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAA и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 1.17% | 12.12% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 14.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
RAA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAA и UPAR
RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
RAA vs. UPAR — Ранг доходности на риск
RAA
UPAR
Сравнение RAA c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.81 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.95 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 6.88 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.08 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между RAA и UPAR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и UPAR
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.31% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок RAA и UPAR
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -39.00% | +27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.21% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -7.71% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -22.47% | +20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.17% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и UPAR
Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 3.87%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 6.40% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 10.59% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 15.83% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.16% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.16% | -4.98% |