Сравнение RAA с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Adaptive Core ETF (RULE).
RAA и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RAA и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAA и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 1.17% | 12.12% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
RAA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAA и RULE
RAA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
RAA vs. RULE — Ранг доходности на риск
RAA
RULE
Сравнение RAA c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.29 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.37 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 5.36 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.03 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между RAA и RULE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и RULE
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.31% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок RAA и RULE
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -30.48% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -12.65% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -7.15% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -15.50% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.24% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и RULE
Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 3.87%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 8.24% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 15.26% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 19.40% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 13.94% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 13.94% | -0.76% |