PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAA с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAA с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

RAA и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RAA и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAA и SAMT

2026 (YTD)2025
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		1.17%12.12%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%27.22%

Доходность по периодам

С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

RAA

1 день
0.54%
1 месяц
-3.48%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.28%
1 год
17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с RAA:
RAA с SPYRAA с MFULRAA с CTAPRAA с ASETRAA с RAAXRAA с EAORRAA с GYLD
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий RAA и SAMT

RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

RAA vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAA c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAASAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.02

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.65

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

4.14

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

11.64

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAA vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAA и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAASAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.02

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.77

+0.16

Корреляция

Корреляция между RAA и SAMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAA и SAMT

Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.31%2.14%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок RAA и SAMT

Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

RAASAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.80%

-20.57%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.76%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-5.23%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-8.00%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.11%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RAA и SAMT

Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 3.87%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAASAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.89%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

11.92%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

17.68%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

16.77%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

16.77%

-3.59%