Сравнение RAA с SAMT
RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - RAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by SMI Advisory Services, while SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas. Both are actively managed. Over the past year, RAA returned 19.16% vs 34.58% for SAMT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAA charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.
Доходность
Сравнение доходности RAA и SAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 17.16%.
RAA
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAA и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 7.24% | 11.92% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 17.16% | 28.28% |
Correlation
The correlation between RAA and SAMT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between RAA and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA vs. SAMT — Ранг доходности на риск
RAA
SAMT
Сравнение RAA c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAA | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 4.26 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 11.48 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAA и SAMT
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и SAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -20.57% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -8.15% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -3.24% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -7.66% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.02% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и SAMT
Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 4.14%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 7.25% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 13.74% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 17.66% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 17.10% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 17.10% | -4.19% |
Сравнение комиссий RAA и SAMT
RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и SAMT
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SAMT в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.14% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.60% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
RAA and SAMT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAMT has higher volatility (7.25%) compared to RAA (4.14%). In terms of maximum drawdown, RAA dropped -11.96% vs SAMT's -20.57%.
On 1-year performance, SAMT leads with 34.58% vs 19.16% for RAA. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAMT has performed better with a 34.58% return vs 19.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.
RAA has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.60% for SAMT.
RAA is categorized as Diversified Portfolio, while SAMT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SMI Advisory Services and Strategas. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 0.66% for SAMT.
SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAA и SAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор