PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAA с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAA с CTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

RAA и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RAA и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAA и CTAP

2026 (YTD)2025
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		0.63%0.16%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, RAA показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.

RAA

1 день
1.84%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.23%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RAA:
RAA с SPYRAA с MFULRAA с ASETRAA с SAMTRAA с RAAXRAA с EAORRAA с GYLD
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с SPYCTAP с NTSE

Сравнение комиссий RAA и CTAP

RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

RAA vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAA c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAACTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAA vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAACTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.31

-0.42

Корреляция

Корреляция между RAA и CTAP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAA и CTAP

Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CTAP в 0.75%

TTM2025
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.32%2.14%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAA и CTAP

Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

RAACTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.80%

-9.02%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.64%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.15%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAA и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAACTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

22.12%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

22.12%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

22.12%

-8.93%