PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAA с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAA с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

RAA и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RAA и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAA и RAAX

2026 (YTD)2025
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		1.17%12.12%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

RAA

1 день
0.54%
1 месяц
-3.48%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.28%
1 год
17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с RAA:
RAA с SPYRAA с MFULRAA с ASETRAA с CTAPRAA с SAMTRAA с EAORRAA с EAOA
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий RAA и RAAX

RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

RAA vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAA c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAARAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.30

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.93

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.27

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

16.54

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAA vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAA и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAARAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.30

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.61

+0.32

Корреляция

Корреляция между RAA и RAAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAA и RAAX

Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности RAAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.31%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок RAA и RAAX

Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAARAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.80%

-33.91%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-11.59%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-2.29%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-6.89%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.29%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RAA и RAAX

Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 3.87%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAARAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.55%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

12.14%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

16.45%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

15.66%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

15.86%

-2.68%