PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAA с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAA с EAOR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

RAA и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RAA и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAA и EAOR

2026 (YTD)2025
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		1.26%12.12%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.93%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, RAA показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью -0.93%.

RAA

1 день
0.09%
1 месяц
-2.54%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.07%
1 год
20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.02%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.66%
1 год
16.48%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с RAA:
RAA с SPYRAA с MFULRAA с CTAPRAA с RAAXRAA с ASETRAA с SAMTRAA с EAOA
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий RAA и EAOR

RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

RAA vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAA c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.84

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.84

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

7.99

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAA vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAA на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAA и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.75

+0.19

Корреляция

Корреляция между RAA и EAOR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAA и EAOR

Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности EAOR в 2.54%

TTM202520242023202220212020
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.31%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.54%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок RAA и EAOR

Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.80%

-22.91%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-6.62%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-4.24%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-5.18%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.79%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RAA и EAOR

Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 3.81%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.14%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

6.60%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

11.10%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

10.45%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

10.41%

+2.74%