Сравнение RAA с EAOR
RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RAA is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past year, RAA returned 17.52% vs 16.27% for EAOR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RAA charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.
Доходность
Сравнение доходности RAA и EAOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RAA показывает доходность 6.41%, а EAOR немного выше – 6.51%.
RAA
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAA и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 6.41% | 11.92% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 6.51% | 12.87% |
Correlation
The correlation between RAA and EAOR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between RAA and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA vs. EAOR — Ранг доходности на риск
RAA
EAOR
Сравнение RAA c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAA | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.47 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 10.56 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAA и EAOR
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и EAOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -22.91% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -6.62% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -1.56% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -5.02% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и EAOR
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.73% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 7.58% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 9.09% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 10.61% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 10.44% | +2.47% |
Сравнение комиссий RAA и EAOR
RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и EAOR
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EAOR в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.36% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.15% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RAA and EAOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RAA has higher volatility (4.20%) compared to EAOR (3.73%). In terms of maximum drawdown, RAA dropped -11.96% vs EAOR's -22.91%.
On 1-year performance, RAA leads with 17.52% vs 16.27% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 17.52% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.
EAOR has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.15% for RAA.
They also come from different issuers: SMI Advisory Services and iShares. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 0.18% for EAOR.
EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAA и EAOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор