Сравнение RAA с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
RAA и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RAA и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAA и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 1.17% | 12.12% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
RAA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAA и MFUL
RAA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
RAA vs. MFUL — Ранг доходности на риск
RAA
MFUL
Сравнение RAA c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.72 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.99 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.90 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 3.15 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.72 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.19 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между RAA и MFUL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и MFUL
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.31% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок RAA и MFUL
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -16.41% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -3.77% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -4.00% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -9.80% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.07% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и MFUL
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что RAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 1.77% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 3.10% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 4.74% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 4.22% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 4.22% | +8.96% |