Сравнение RAA с MFUL
RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RAA returned 24.53% vs 7.13% for MFUL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RAA charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.
Доходность
Сравнение доходности RAA и MFUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 3.28%.
RAA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAA и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 11.05% | 12.12% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.28% | 3.57% |
Correlation
The correlation between RAA and MFUL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between RAA and MFUL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA vs. MFUL — Ранг доходности на риск
RAA
MFUL
Сравнение RAA c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.13 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 8.24 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.82 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.01 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок RAA и MFUL
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и MFUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -16.41% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -3.36% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.46% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -9.50% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.87% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и MFUL
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что RAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.46% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 3.23% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 3.93% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 4.24% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 4.24% | +8.47% |
Сравнение комиссий RAA и MFUL
RAA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и MFUL
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности MFUL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.01% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.10% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAA and MFUL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAA has higher volatility (2.92%) compared to MFUL (1.46%). In terms of maximum drawdown, RAA dropped -11.80% vs MFUL's -16.41%.
On 1-year performance, RAA leads with 24.53% vs 7.13% for MFUL. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 24.53% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.
MFUL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.10% for RAA.
They also come from different issuers: SMI Advisory Services and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 1.10% for MFUL.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAA и MFUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор