- ISIN
- US26923N3970
- CUSIP
- 26923N397
- Эмитент
- SMI Advisory Services
- Дата выпуска
- 26 февр. 2025 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $500M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции RAA — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) показал доход в 7.24% с начала года и 19.16% за последние 12 месяцев.
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении RAA закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 1.98% | -3.98% | 6.81% | 3.11% | -3.23% | 7.24% | ||||||
| 2025 | -0.44% | -3.56% | 0.19% | 3.04% | 3.44% | 1.15% | 1.68% | 3.45% | 2.17% | 0.17% | 0.24% | 11.92% |
Метрики бенчмарка
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF has an annualized alpha of 2.69%, beta of 0.68, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.29%) than losses (60.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.69%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 69.29%
- Участие в снижении
- 60.54%
Комиссия
Комиссия RAA составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAA имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.46 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 10.92 | +1.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.59 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF показал максимальную просадку в 11.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.96%апр. 2025 г. | 1mo 11d | 1mo 29d | 3mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.91%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.99%нояб. 2025 г. | 22d | 20d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.90%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 17hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -3.71%февр. 2026 г. | 7d | 20d | 27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| RAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -56.78% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -9.10% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -3.21% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -10.71% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.04% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RAA
Добавьте SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RAA