- ISIN
- US26923N3970
- CUSIP
- 26923N397
- Эмитент
- SMI Advisory Services
- Дата выпуска
- 26 февр. 2025 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $500M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции RAA — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) показал доход в 11.05% с начала года и 24.53% за последние 12 месяцев.
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении RAA закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 1.98% | -3.98% | 6.81% | 3.11% | 0.20% | 11.05% | ||||||
| 2025 | -0.26% | -3.56% | 0.19% | 3.04% | 3.44% | 1.15% | 1.68% | 3.45% | 2.17% | 0.17% | 0.24% | 12.12% |
Метрики бенчмарка
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF has an annualized alpha of 4.57%, beta of 0.67, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.29%) than losses (43.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.57%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 69.29%
- Участие в снижении
- 43.19%
Комиссия
Комиссия RAA составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAA имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.93 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 13.52 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.59 |
Дивидендный доход | 2.10% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF показал максимальную просадку в 11.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.80%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 1mo 27d | 3mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.91%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.99%нояб. 2025 г. | 22d | 20d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.71%февр. 2026 г. | 7d | 20d | 27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.31%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| RAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -56.78% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -9.10% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.74% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -10.72% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.97% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RAA
Добавьте SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RAA