Сравнение RAA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RAA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RAA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 1.17% | 12.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 16.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
RAA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAA и SPY
RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
RAA vs. SPY — Ранг доходности на риск
RAA
SPY
Сравнение RAA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.49 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.53 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 7.27 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.56 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между RAA и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и SPY
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.31% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RAA и SPY
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -55.19% | +43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -12.05% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -5.53% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -9.09% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.54% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и SPY
Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 3.87%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.35% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.50% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 19.06% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 17.06% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 17.92% | -4.74% |