Сравнение RAA с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
RAA и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RAA и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAA и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 1.17% | 12.12% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
RAA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAA и MDIV
RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
RAA vs. MDIV — Ранг доходности на риск
RAA
MDIV
Сравнение RAA c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.52 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.75 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.61 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 2.45 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.52 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.33 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между RAA и MDIV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и MDIV
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.31% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок RAA и MDIV
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -48.50% | +36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.78% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -2.26% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -4.64% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.21% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и MDIV
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что RAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.06% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 4.81% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 9.73% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 11.01% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 15.27% | -2.09% |