Сравнение RAA с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
RAA и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RAA и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAA и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 1.17% | 12.12% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 16.66% |
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
RAA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAA и GAA
RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
RAA vs. GAA — Ранг доходности на риск
RAA
GAA
Сравнение RAA c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.03 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.70 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.87 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 11.69 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.03 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.61 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между RAA и GAA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и GAA
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.31% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок RAA и GAA
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -26.57% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -7.18% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.40% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.90% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.76% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и GAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеют волатильность 3.87% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.81% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 7.24% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 10.34% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 11.27% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 11.05% | +2.13% |