PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAA с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAA с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RAA is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past year, RAA returned 24.20% vs 24.17% for AOA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RAA charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности RAA и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAA показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 10.13%.

RAA

1 день
-0.11%
1 месяц
2.74%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.91%
1 год
24.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAA и AOA

2026 (YTD)2025
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		10.92%12.12%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%16.09%

Correlation

The correlation between RAA and AOA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between RAA and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с RAA:
RAA с CTAPRAA с MFULRAA с RAAXRAA с EAORRAA с EAOARAA с SAMTRAA с ASET
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

RAA vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAA c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.28

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.22

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.96

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

13.13

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAA vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAA на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAA и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.69

+0.79

Просадки

Сравнение просадок RAA и AOA

Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.80%

-28.38%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-8.20%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.31%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.05%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.85%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RAA и AOA

Текущая волатильность для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) составляет 2.85%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что RAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.16%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.51%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

10.63%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

12.97%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

13.54%

-0.85%

Сравнение комиссий RAA и AOA

RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAA и AOA

Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.11%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RAA and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to RAA (2.85%). In terms of maximum drawdown, RAA dropped -11.80% vs AOA's -28.38%.

On 1-year performance, RAA leads with 24.20% vs 24.17% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAA has performed better with a 24.20% return vs 24.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.

RAA has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 2.04% for AOA.

They also come from different issuers: SMI Advisory Services and iShares. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 0.15% for AOA.

RAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAA и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор