Сравнение R с QQQM
R (Ryder System, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, R returned 31.46%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 15.99%.
R
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 69.69%
- 3 года*
- 50.35%
- 5 лет*
- 31.46%
- 10 лет*
- 19.18%
QQQM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 37.50% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 27.82% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.99% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between R and QQQM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. QQQM — Ранг доходности на риск
R
QQQM
Сравнение R c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.72 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 10.03 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R и QQQM
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -35.04% | -38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -11.96% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -22.70% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -35.04% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -4.64% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -8.20% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 3.24% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и QQQM
Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 7.52%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 9.00% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 14.39% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 17.83% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 22.53% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.59% | 22.29% | +14.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и QQQM
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
R Ryder System, Inc. | 1.39% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
R and QQQM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (9.00%) compared to R (7.52%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs QQQM's -35.04%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор