PortfoliosLab logo
Сравнение R с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между R и INTC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности R и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,790.53%
6,167.58%
R
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.48

INTC:

-0.65

Коэф-т Сортино

R:

0.89

INTC:

-0.71

Коэф-т Омега

R:

1.11

INTC:

0.91

Коэф-т Кальмара

R:

0.62

INTC:

-0.58

Коэф-т Мартина

R:

1.90

INTC:

-1.24

Индекс Язвы

R:

7.84%

INTC:

32.89%

Дневная вол-ть

R:

31.20%

INTC:

63.30%

Макс. просадка

R:

-74.02%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

R:

-19.72%

INTC:

-67.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

R:

$5.67B

INTC:

$87.43B

EPS

R:

$11.46

INTC:

-$4.38

Коэффициент PEG

R:

1.22

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

R:

0.45

INTC:

1.65

Коэффициент P/B

R:

1.89

INTC:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

R:

$12.70B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

R:

$2.54B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

R:

$2.26B

INTC:

-$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции R превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 6.76% против -2.35% соответственно.


R

С начала года

-12.09%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-0.84%

1 год

14.96%

5 лет

39.70%

10 лет

6.76%

INTC

С начала года

-0.00%

1 месяц

-15.11%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-36.45%

5 лет

-17.63%

10 лет

-2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
R: 0.48
INTC: -0.65
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
R: 0.89
INTC: -0.71
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
R: 1.11
INTC: 0.91
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
R: 0.62
INTC: -0.58
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
R: 1.90
INTC: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.65
R
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и INTC

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности INTC в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.
2.29%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
INTC
Intel Corporation
1.25%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок R и INTC

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.72%
-67.71%
R
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности R и INTC

Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 17.44%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
27.51%
R
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию