PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTC с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intel Corporation (INTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTC или SPY.

Корреляция

Корреляция между INTC и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INTC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intel Corporation (INTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTC:

-0.45

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

INTC:

-0.35

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

INTC:

0.95

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

INTC:

-0.42

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

INTC:

-0.89

SPY:

2.17

Индекс Язвы

INTC:

33.37%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

INTC:

62.81%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

INTC:

-82.25%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

INTC:

-65.50%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, INTC показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.70% против 12.35% соответственно.

INTC

С начала года

6.83%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-27.79%

5 лет

-16.81%

10 лет

-1.70%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTC и SPY

Дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTC
Intel Corporation		0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок INTC и SPY

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INTC и SPY

Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...