PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QYLD с QRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с QRMI

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

QYLD и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или QRMI.

Корреляция

Корреляция между QYLD и QRMI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.83%
-1.60%
QYLD
QRMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

0.31

QRMI:

0.82

Коэф-т Сортино

QYLD:

0.59

QRMI:

1.28

Коэф-т Омега

QYLD:

1.10

QRMI:

1.18

Коэф-т Кальмара

QYLD:

0.31

QRMI:

0.79

Коэф-т Мартина

QYLD:

1.25

QRMI:

3.02

Индекс Язвы

QYLD:

4.80%

QRMI:

2.49%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.09%

QRMI:

9.15%

Макс. просадка

QYLD:

-24.75%

QRMI:

-20.94%

Текущая просадка

QYLD:

-10.79%

QRMI:

-6.79%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -4.00%.

QYLD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-2.76%

1 год

6.59%

5 лет

8.78%

10 лет

7.55%

QRMI

С начала года

-4.00%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

0.95%

1 год

8.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QYLD и QRMI

И QYLD, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и QRMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QYLD: 0.31
QRMI: 0.82
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QYLD: 0.59
QRMI: 1.28
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QYLD: 1.10
QRMI: 1.18
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QYLD: 0.31
QRMI: 0.79
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QYLD: 1.25
QRMI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QRMI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.31
0.82
QYLD
QRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QRMI

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности QRMI в 12.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.80%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.76%11.81%12.45%10.66%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QRMI

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.79%
-6.79%
QYLD
QRMI

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QRMI

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.17%
5.36%
QYLD
QRMI