Сравнение QYLD с QCAP
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. QYLD is passively managed, while QCAP is actively managed. Over the past year, QYLD returned 23.93% vs 11.06% for QCAP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 5.23%.
QYLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.80%
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLD и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 9.28% | 15.45% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 10.40% |
Correlation
The correlation between QYLD and QCAP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between QYLD and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. QCAP — Ранг доходности на риск
QYLD
QCAP
Сравнение QYLD c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.99 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 13.50 | -8.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.36 | 67.84 | -39.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 4.17 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.26 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и QCAP
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -9.17% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -0.82% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.08% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -0.52% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.16% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и QCAP
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.99% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 1.93% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 2.69% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 8.73% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 8.73% | +6.76% |
Сравнение комиссий QYLD и QCAP
QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и QCAP
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and QCAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (1.85%) compared to QCAP (0.99%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs QCAP's -9.17%.
On 1-year performance, QYLD leads with 23.93% vs 11.06% for QCAP. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.93% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.90% for QCAP.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор