PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QYLD с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2 while FTQI tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.75%/yr vs 7.85%/yr for FTQI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции FTQI по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.85% соответственно.

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и FTQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.37%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%

Correlation

The correlation between QYLD and FTQI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.56

Over the past year, QYLD and FTQI have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QYLD и FTQI

Секторы
QYLD
FTQI

Технологии

58.7%
49.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.2%

Здравоохранение

3.7%
6.0%

Промышленность

2.6%
4.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Энергетика

0.5%
2.3%

Финансовые услуги

0.2%
5.5%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

QYLD
58.7%
FTQI
49.4%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
FTQI
6.2%

Здравоохранение

QYLD
3.7%
FTQI
6.0%

Промышленность

QYLD
2.6%
FTQI
4.1%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
FTQI
1.4%

Энергетика

QYLD
0.5%
FTQI
2.3%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
FTQI
5.5%

Недвижимость

QYLD
0.1%
FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPYFTQI с QDPL

Доходность на риск

QYLD vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.43

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.37

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

4.24

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

20.07

+1.76

QYLD vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и FTQI

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-19.42%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.24%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-19.42%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-19.42%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-19.42%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.85%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.73%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.32%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и FTQI

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.92%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.83%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.87%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.82%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

12.98%

+2.61%

Сравнение комиссий QYLD и FTQI

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и FTQI

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and FTQI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (5.76%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs FTQI's -19.42%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.75% vs 7.85% for FTQI. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.75% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 10.92% for FTQI.

QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор