Сравнение QWLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QWLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.14% против 14.06% соответственно.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и SPY
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
QWLD vs. SPY — Ранг доходности на риск
QWLD
SPY
Сравнение QWLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 7.27 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и SPY
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и SPY
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -55.19% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -12.05% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -24.50% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -33.72% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.53% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -9.09% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.54% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и SPY
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 4.62%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.35% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 9.50% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 19.06% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 17.06% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.92% | -2.72% |